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xVAチャレンジ デリバティブ評価調整の実際 / 原タイトル:The xVA Challenge 原著第3版の翻訳
JonGregory/著 KPMG/訳 あずさ監査法人金融事業部/訳
8800円
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| 発売日 | 2017年12月発売 |
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商品説明
CVAかxVAへ進化するデリバティブ評価モデルの理論と実践的運用法。xVAの概念と具体的な影響例、xVAの全体的管理、将来の方向性を包括的に解説。バーゼル規制資本ルールの強化、清算集中義務、証拠金規制の導入など、近年の店頭デリバティブ規制強化にあっても真の収益力を見定めたビジネスを模索する、本邦金融機関とエンドユーザー待望の初邦訳版。
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収録内容
| 1 | 序論 |
| 2 | グローバル金融危機 |
| 3 | 店頭デリバティブ市場 |
| 4 | カウンターパーティリスク |
| 5 | ネッティングとクローズアウト |
| 6 | 担保 |
| 7 | クレジットエクスポージャーとファンディング |
| 8 | 所要資本と規制 |
| 9 | カウンターパーティリスクの仲介 |
| 10 | クレジットエクスポージャーの定量化 |
| 11 | エクスポージャーと担保効果 |
| 12 | デフォルト確率、クレジットスプレッド、ファンディングコスト |
| 13 | 割引と担保 |
| 14 | 信用価値評価調整(CVA)と負債価値評価調整(DVA) |
| 15 | ファンディング価値評価調整(FVA) |
| 16 | 証拠金価値評価調整(MVA)と資本価値評価調整(KVA) |
| 17 | 誤方向リスク |
| 18 | xVAの管理 |
| 19 | xVAの最適化 |
| 20 | 将来 |
