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商品説明
Information‐based complexity(IBC、情報に基づく複雑性)を主題として、金融計算の例を挙げながら紹介する。また、その基礎となっている確率的シミュレーション(モンテカルロ法)に関する数学理論を詳述している。
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収録内容
| 1 | 第1部 ランダマイゼーション(二つの具体例 |
| 2 | 一様乱数の生成) |
| 3 | 第2部 デランダマイゼーション(ディスクレパンシー理論の背景 |
| 4 | 幾何ディスクレパンシー) |
| 5 | 第3部 IBCと高次元積分(金融計算と高次元積分 |
| 6 | 理論構築の試み |
| 7 | ひとつの未解決問題) |
