著者・出版社・関連アーティスト
商品説明
2008年のリーマン・ショックや高頻度取引の源流にもなった米国証券史上、初の金融工学型クラッシュであるブラック・マンデー(1987年10月19日(月))の原因究明の体系的研究書。
関連記事
収録内容
| 1 | 本書の体系 |
| 2 | 第1部 証券理論モデルと問題意識(ブラック・マンデーの状況分析 |
| 3 | アプローチとしての証券理論モデル |
| 4 | 問題意識による原因究明の類型化) |
| 5 | 第2部 証券理論モデルによる原因究明(標準モデルによる原因究明 |
| 6 | マーケット・マイクロストラクチャー・モデルによる原因究明 |
| 7 | ノイズ・モデルによる原因究明 |
| 8 | インパクト・モデルによる原因究明) |
| 9 | 第3部 原因究明からの課題と影響の分析(売買取引の分析 |
| 10 | 高頻度取引(HFT)の分析 |
| 11 | 金融商品の分析) |
| 12 | 本書の総括 |
| 13 | 付録 テクニカルツール |
