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商品説明
ハル・ホワイト・モデルを根底から理解!EXCEL操作で金利スワップ、キャップ/フロアー、スワップション、エキゾチック・オプションのプライシングを体感!OISディスカウンティング、マイナス金利、ハル・ホワイト・モデル以外のショートレート・モデルにも対応して完全武装!!
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収録内容
| 1 | 第1章 デリバティブの基礎 |
| 2 | 第2章 金利デリバティブの評価 |
| 3 | 第3章 ハル・ホワイト・モデル |
| 4 | 第4章 ツリーの構築 |
| 5 | 第5章 バックワード・インダクション |
| 6 | 第6章 モンテカルロ・シミュレーション |
| 7 | 第7章 プライシングの応用―エキゾチック・オプション |
| 8 | 第8章 モデルの拡張 |
