本/雑誌
市場整合的ソルベンシー評価 金融リスクとアクチュアリアル・モデリング / 原タイトル:Financial Modeling,Actuarial Valuation and Solvency in Insurance
MarioV.Wuthrich/著 MichaelMerz/著 田中周二/監訳 清水泰隆/監訳 岡田秀路/〔ほか〕訳
13200円
| ポイント | 1% (132p) |
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| 発売日 | 2020年08月発売 |
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収録内容
| 1 | 第1部 金融商品評価の枠組み(状態価格デフレータと確率的割引計算 |
| 2 | スポット・レート・モデル |
| 3 | フォワード・レートとイールド・カーブの確率モデル |
| 4 | 金融資産の価格付け) |
| 5 | 第2部 保険負債の評価とソルベンシー(アクチュアリアル・モデリングと金融モデリング |
| 6 | バリュエーション・ポートフォリオ(VaPo) |
| 7 | 保険リスクから保護されたバリュエーション・ポートフォリオ(p‐VaPo) |
| 8 | ソルベンシー |
| 9 | いくつかの具体例) |
