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商品説明
時系列の解析や予測のためのモデルを自ら考案し、実装できるようになることを目標として、代表的な手法と応用へのポイントを解説した『時系列解析入門』の改訂版。手早く実際のデータに適用してみることもできるように、統計数理研究所で開発されたRのパッケージTSSSの使用法と解析例を新たに多数追加した。
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収録内容
| 1 | 時系列データの解析とその準備 |
| 2 | 共分散関数 |
| 3 | スペクトルとピリオドグラム |
| 4 | モデリング |
| 5 | 最小二乗法 |
| 6 | ARMAモデルによる時系列の解析 |
| 7 | ARモデルの推定 |
| 8 | 局所定常ARモデル |
| 9 | 状態空間モデルによる時系列の解析 |
| 10 | ARMAモデルの推定 |
| 11 | トレンドの推定 |
| 12 | 季節調整モデル |
| 13 | 時変係数ARモデル |
| 14 | 非ガウス型モデル |
| 15 | 粒子フィルタ・平滑化 |
| 16 | シミュレーション |
| 17 | 付録A 非線形最適化のアルゴリズム |
| 18 | 付録B レビンソンのアルゴリズムの導出 |
| 19 | 付録C カルマンフィルタと平滑化のアルゴリズムの導出 |
| 20 | 付録D 粒子フィルタのアルゴリズム |
