本/雑誌
ランダムウォークと確率解析 ギャンブルから数理ファイナンスへ
藤田岳彦/著 柳下翔太郎/著 吉田直広/著
3520円
| ポイント | 1% (35p) |
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| 発売日 | 2024年03月下旬発売 |
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商品説明
数理ファイナンスを学ぶ人必携の書が装いも新たにリニューアル!数理ファイナンスの基礎を担う確率論から離散確率解析の応用までを丁寧に解説。ギャンブルを事例に直感的な理解へと導く著者ならではの工夫が随所に光る一冊。
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収録内容
| 1 | ランダムウォークの定義と“red and black” |
| 2 | コルモゴロフの確率空間と鏡像原理 |
| 3 | 基本離散分布と初到達時間分布 |
| 4 | 母関数とランダムウォーク |
| 5 | 条件付期待値と公平な賭け方 |
| 6 | いろいろなマルチンゲール表現定理 |
| 7 | 離散確率解析 |
| 8 | ギャンブラーの破産問題とマルチンゲール |
| 9 | 確率差分方程式 |
| 10 | 期待値と無裁定 |
| 11 | 無裁定とマルチンゲール |
| 12 | 賭け方を変えることのできるギャンブラーの破産問題 |
| 13 | 再生性と確率・期待値の計算 |
| 14 | 逆正弦法則 |
| 15 | ランダムウォークの局所時間、レヴィの定理 |
| 16 | ランダムウォークから作られるマルコフ過程とピットマンの定理 |
| 17 | ランダムウォークと分枝過程、離散レイ‐ナイトの定理 |
| 18 | 離散アゼマ‐ヨール・マルチンゲール |
| 19 | ランダムウォークのエクスカーション |
| 20 | ランダムウォークからブラウン運動へ |
