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商品説明
VARの基本を易しく説明。確認すべき項目や数学の基礎概念も追加。リスク管理の実務担当者の視点からまとめた実務担当者向けの入門書。
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収録内容
| 1 | 金利の概念 |
| 2 | リスク管理概論 |
| 3 | 基礎概念(債券 |
| 4 | 数学) |
| 5 | ベーシス・ポイント・バリューとグリッド・ポイント・センシティビティ |
| 6 | バリュー・アット・リスク |
| 7 | 資本配賦とパフォーマンス評価 |
| 8 | VAR再考 |
| 9 | スワップの効果 |
| 10 | デュレーションとコンベクシティ |
| 11 | データに関するトピックス |
| 12 | 分析に関するトピックス |
| 13 | 数学の補講 |
