本/雑誌
クレジットリスクモデリング入門 / 金融職人技シリーズ 46 / 原タイトル:An introduction to credit risk modeling
クリスチャン・ブルーム/著 ロジャー・オーバーベック/著 クリストフ・ワーグナー/著 森平爽一郎/監訳
4950円
| ポイント | 1% (49p) |
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| 発売日 | 2007/12/28 発売 |
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商品説明
難解な分野である信用リスク定量化について、基本的アイディア、テクニック、そして実務的な課題をわかりやすく説明する。バーゼル2の内部格付手法で採用されている定量化計算手法の考え方が理解できるとともに、先進的手法を採り入れようとするリスク管理業務担当者にも多大な示唆を与える一冊。
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収録内容
| 1 | 第1章 信用リスク管理の基礎 |
| 2 | 第2章 相関のあるデフォルトのモデル化 |
| 3 | 第3章 資産価値モデル |
| 4 | 第4章 Credit Risk+モデル |
| 5 | 第5章 代替リスク測度と資本配賦 |
| 6 | 第6章 デフォルト確立の期間構造 |
| 7 | 第7章 クレジット・デリバティブ |
| 8 | 第8章 債務担保証券(Collateralized Debt Obligations) |
