本/雑誌
信用リスクの測定と管理 Excelで学ぶモデリング
早稲田大学大学院ファイナンス研究科/編 森平爽一郎/編著
2640円
| ポイント | 1% (26p) |
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| 発売日 | 2011/03/28 発売 |
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商品説明
信用リスクモデリングの基本的な考え方と、実際の適応能力を養うことができる実践テキスト。実際のデータを用いたシミュレーションができるExcelプログラムを収録したCD‐ROM付。
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収録内容
| 1 | 第1部 信用リスクの計測(BISリスクウエート関数と自己資本比率規制 |
| 2 | デフォルト確率PDの推計 |
| 3 | デフォルト確率の期間構造推定 |
| 4 | オプションアプローチによるデフォルト確率推定 |
| 5 | デフォルト確率推定システムの検証 |
| 6 | デフォルト相関(R)と資産相関(R Asset)) |
| 7 | 第2部 ポートフォリオの信用リスク管理(クレジットメトリックス-格付け推移行列によるポートフォリオのリスク管理 |
| 8 | 保険アプローチ(Credit Risk+)) |
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